Уровни, построенные на пивотах

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Технический анализ
1Что означает уровень Пивот?

Слово «Pivot» (англ.) означает «разворот». На валютных рынках этим словом называют точку, после которой начинается движение в обратном направлении (pivot point). В техническом исследовании нахождение точки разворота и правильный выбор способа ее расчета играют очень важную роль. По этой причине торговые стратегии, построенные на pivot points, применяются почти на всех рынках.  

2Как рассчитать уровень Пивот? 

Исследование рынка с применением Пивот является математическим методом, дающим возможность рассчитывать уровни, которые выступают в качестве поддержки или сопротивления для заданного временного диапазона. С помощью этих уровней прогнозируется потенциальный диапазон движения стоимости.

Рассчитать уровни Пивот можно по формулам:

P = (H+L+C)/3 – центр опоры

R1 = (Px2)-L – 1-е сопротивление

S1 = (Px2)-H – 1-я поддержка

R2 = P+H-L – 2-е сопротивление

S2 = P-H+L – 2-я поддержка

P является уровнем Пивот, R – это уровень сопротивления, S – уровень поддержки, H отображает наибольшую стоимость выбранного временного отрезка, L – минимум стоимости таймфрейма и C – стоимость закрытия. Сведения для исследования берутся с того временного отрезка, для которого осуществляется расчет. 

3Торговые стратегии на основе уровней

Игрок рынка должен начать с обозначения уровней Пивот на схеме. Для этого следует брать информацию по баровым (свечным) образованиям за предшествующий день (если рассчитывать дневные уровни Пивот). Они помогают определить вероятные поворотные точки нынешних торговых суток.

Если рынок сегодняшнего дня начинает работу выше, чем расположен центральный уровень Пивот, то можно сделать вывод, что на протяжении торгового дня стоит выбирать сделки на приобретение актива. Если открывается более низко, чем расположен центральный уровень, то более предпочтительными являются непродолжительные сделки. Для торговли крайне важны опорный центр и точки R1 и S1.

Продажа и приобретение на опорных точках предусматривает выявление порыва и начала обратного движения R1 и S1. К тому времени, когда рынок доходит до S2, S3 или R2, R3, он является перекупленным или перепроданным и участнику торгов нужно применять данные уровни для завершения торгов, а не для начала сделки.

Отличный шанс для выхода на рынок появляется тогда, когда работа рынка начинается на уровне, который выше центрального уровня опоры, а потом продолжает подъем, ненадолго приостанавливается на Пивот R1, проходит его и направляется к R2. В данной ситуации лучшим шансом для выхода на рынок является преодоление уровня Пивот R1 для последующего движения к R2. Если рынок не прекращает свое движение, то трейдер может частично завершить свою позицию на R2, а ту часть позиции, которая осталась, использовать для движения к R3. Если не удается преодолеть R1 и S1, то нужно обдумать вариант начала торгов в тот момент, когда стоимость отскакивает от этих уровней.

Очень важно изучить стратегии торговли на уровнях Пивот в момент пробоя и отбоя. 

4Торговля на пробое Пивот

Представим такую ситуацию: стоимость актива совершает колебания вокруг PP-точки поворота в обратном направлении, и завершается ниже ее. Начав позицию на продажу, трейдер принимаете решение войти в рынок. Необходимо, чтобы Стоп Лосс ордер находился выше Пивот, а Тейк Профит ордер – на S1. Если стоимость актива опустится ниже S1, то нужно передвинуть Стоп Лосс выше S1, и вести наблюдения за изменением ситуации на рынке. Как правило, уровень S1 – это наименьший уровень торгового периода, и будет лучше, если участник рынка передвинет Тейк Профит, который был установлен ранее, более близко к этому уровню.

Важно иметь в виду, что после преодоления уровня Пивот лучше подождать повторного тестирования соответствующего уровня, и только затем начинать позицию. Этот способ входа считается безопасным, и отлично подходит для трейдеров с недостаточным торговым опытом. В таком случае игрок может пропустить интенсивное движение на рынке при быстром изменении цены в одну сторону без пауз и откатов, но при этом он сможет избежать момента, когда стоимость после преодоления уровня Пивот быстро развернется. В подобной ситуации игрок рискует закрыть положение по Стоп Лосс с денежными потерями.

При восходящей тенденции всё работают по обратному принципу. Если стоимость актива завершается выше центрального уровня, игрок рынка должен начать длинную позицию и установить Стоп Лосс ниже PP, а R1 и S1 применять в качестве целей для движения стоимость. Это поможет получить прибыль. 

5Торговая стратегия по уровням в «диапазоне»

Данный вариант торговли подразумевает применение Пивот в качестве уровней поддержки или сопротивления. Важность данных уровней определяется временным промежутком, на котором они достигнуты, а также интервалом времени между повторными тестированиями. Чем более часто стоимость отталкивается от Пивот, тем большей силой будут обладать данные уровни. Торги проводятся на основе тактики торгов в диапазоне. Если стоимость актива доходит до уровня сопротивления Пивот, то участник торгов продает финансовый инструмент и размещает Стоп Лосс несколько выше начального уровня Пивот. Когда цена актива доходит уровня поддержки, игрок рынка приобретает финансовый инструмент, размещая Стоп Лосс более низко, чем находится первый уровень.

Важные правила для игроков, которые только начинают свою деятельность на рынке:

  • Если стоимость актива соответствует центральному уровню Пивот, нужно подождать, когда движение выберет направление – в сторону S1/R1.
  • Если цена актива доходит до Пивот R1, то нужно ждать, что она либо будет продолжать движение до Пивот R2, либо вернется к центральному уровню Пивот.
  • Если стоимость актива сравнивается с S1, то, по всей вероятности, она будет двигаться до Пивот S2 или вернется к центральному уровню.
  • Если цена актива становится вровень с уровнем Пивот R2, то она начинает двигаться до R3 или возвращается к предшествующему уровню R1.
  • Если стоимость актива сравняется с уровнем Пивот S2, то затем она начнет идти к уровню S3 или вернется к S1.
  • В периоды, когда на «Форексе» не ожидается начала важных событий, стоимость начинает совершать движения между уровнями до S1/R1.
  • Если предвидится появление важных новостей, то при их оглашении стоимость может пробить Пивот R1/S1 и дойти до R2/S2, а иногда ‑ и R3/S3.
  • Как правило, R3 и S3 – это наибольшие границы движения цены, в частности, при высокой волатильности. Но на рынках, на которых царит спокойствие, достижение данных уровней случается редко.
  • Уровни Пивот особенно хорошо срабатывают на флетовых рыночных движениях, когда цена колеблется между R1 и S1.

Нужно иметь в виду, что применение Пивот НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ того, что рынок развернется от данных уровней. Мы рекомендуем использовать эти уровни в комбинации с другими инструментами теханализа. Начинающим игрокам нужно практиковать тактики торгов по Пивот в комплексе с индикаторами (MACD, скользящие средние, стохастик) и графическими образцами. Чем больше подтверждающих сигналов поступает, тем больше шансов правильного выхода на рынок.