Уровни Фибоначчи

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Технический анализ

Крупный специалист в области математики Леонардо Фибоначчи жил в XII веке. Он получал знания от ведущих от математиков древности, и обобщил изученный материал в своем труде «Книга вычислений». Эта книга познакомила жителей Европы с большим количеством новых идей, в частности, с идеей арабских цифр. В своей работе выдающийся автор «Последовательность Фибоначчи» предоставил ряд натуральных чисел.

В самом начале эта теория не имела отношения к исследованию динамики рынка «Форекс». Но в настоящее время идеи средневекового автора широко применяются техническими экспертами и стали объектом для пристального изучения.

Такую последовательность чисел средневековый ученый открыл во время знакомства с пирамидой Хеопса. В этом числовом ряду каждое новое число – это сумма предшествующих двух цифр: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Между этими числами можно проследить интересное взаимодействие.

  • Каждое число в 1,618 раз превышает предыдущего.
  • Каждое предшествующее число равняется 0,618 от того числа, которое идет за ним.

Эта необыкновенная идея нашла свое воплощение во многих инструментах, используемых для изучения рынка. Общий смысл этих инструментов заключается в построении линий, которые выполняют функцию сигналов: когда стоимость подходит к ним, начинаются изменения в движении тренда.

Определенные числа Фибоначчи можно заметить в изменении цен на разные товары. Эти уровни используются при проведении теханализа на рынке «Форекс». Основные ценовые движения с коррекцией по уровням, которые совпадают с уровнями, построенными на правилах золотого сечения (0,618), могут быть зафиксированы в Теории Волн Эллиотта.

Последовательность Фибоначчи используется в качестве основы золотого сечения. Если разделить фрагмент линии, используя этот коэффициент, то соотношение его большой и малой частей оказывается аналогичным соотношению между линии целиком и большей ее частью.

Как вы уже заметили, все закономерности, построены вокруг золотого сечения. Вот почему числа Фибоначчи используются многими аналитиками для подготовки различных аналитических методик и способов прогнозирования стоимости. К наиболее известным методам можно отнести веер, уровни коррекции, дуги, временные зоны и расширение.

А теперь приступим к изучению каждого из них. 

1Как строятся уровни Фибоначчи?

В первую очередь линия тренда отмечается между экстремальными точками, допустим, от впадины до противоположной вершины. После этого проводятся 9 горизонтальных черт, которые пересекают линию тенденции на корректирующих уровнях 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. При очень крупном масштабе фигуры некоторые линии могут не вместиться на схеме. Также практика показывает, что игроки рынка чаще всего строят уровни, которые отвечают 0,38%, 2,50%, 61,8 и 100% движения стоимости.

Если произошел значительный подъем или снижение, в таком случае стоимость очень часто возвращается назад, исправляя свое изначальное направление. При таком обратном движении цены нередко можно увидеть поддержку или противодействие на уровне линий или вблизи от них. В случае бычьей тенденции необходимо проводить линию AB от наименьшего значения к максимуму; а когда наблюдается медвежий тренд – от наибольшего показателя к минимуму.  

2Веер Фибоначчи

Веер включает в себя 3 параметра, которые помогают трейдеру выявить динамические уровни в тех областях, где повышение стоимости может снизить свою интенсивность, а падение может остановиться.

Как строится веер?

Линия тренда рисуется в пространстве между двумя крайними точками (от того места, где начинается движение, до места предполагаемого завершения движения). Затем в автоматическом режиме отмечается «невидимая» линия, которая проходит сверху вниз через вторую точку.

После этого из первой экстремальной точки рисуются три трендовые линии, которые пересекают ту невидимую черту на уровнях 38,2%, 50% и 61,8%. Кода стоимость пробивает третью линию тренда, бычий рынок заканчивается. Данный принцип хорошо подходит для даун-трендов и помогает выявлять развороты.

3Как строятся дуги Фибоначчи?

Вначале рисуется прямая черта от экстремальной точки начала движения до крайней предполагаемой точки окончания движения. Далее формируются дуги, которые пересекают линию тенденции на уровнях 38,2, 50,0 и 61,8%.

Важно отметить, что данные дуги могут выступать как уровни поддержания или противодействия. В большинстве случаев на схемах строятся и дуги, и веера, а вышеуказанные уровни отмечаются в точках соприкосновения этих линий. Метод построения связан с масштабом изучаемой схемы.

Точки, в которых дуги пересекаются с ценовой кривой, имеют свойство трансформироваться в соответствии с диапазоном графика, так как дуга является частью круга, и ее форма никогда не меняется. 

4Временные зоны

Временные зоны – вертикальные линии с промежутками, которые соответствуют последовательности Фибоначчи. Рядом с данными линиями зачастую происходят важные изменения цен. Чтобы создать инструмент, нужно отметить две точки, от которых зависит длина единичного промежутка. Остальные линии формируются на базе данного интервала по числам Фибоначчи. Первые три линии при этом игнорируются. Периоды Фибоначчи дают хорошие сигналы о вероятности наступления ключевого момента, начиная со второго или третьего периода.  

5Расширение

Данный линейный инструмент имеет сходство с линиями Фибоначчи. Он используется для фиксации окончания третьей волны. Расширение отличается от линий тем, что оно выстраивается не по одной линии тенденции, а по двум. Вначале формируется линия первой волны, а затем ее высота расценивается как единичный интервал. Завершение второй волны играет роль точки отсчета при нанесении на график невидимой вертикальной черты.

На дистанции 61,8%, 100% и 161,8% единичного интервала от начальной точки строятся соответствующие линии. Рядом с этими уровнями завершается третья волна.