Осцилляторы, которые определяют силу валютного рынка

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Технический анализ

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) основан на скользящих средних и применяется для определения тенденции. Данный указатель может сообщить нам, какой тренд в данный момент присутствует на рынке – медвежий или бычий. Как мы все уже знаем, основа для хорошей прибыли – это определение тенденции. 

1Каким образом использовать индикатор MACD?

При настройке данного указателя вам пригодятся три параметра:

  1. Число периодов средней, которая является наиболее медленной.
  2. Количество периодов средней с более высокой скоростью.
  3. Период средней, которую определяют, вычислив разницу между медленной и быстрой средней. 
2MACD с двумя линиями

Настройки данного указателя по умолчанию – это параметры «26, 12, 9» и их следует трактовать следующим образом:

Параметр 26 является временным интервалом более медленной средней. Параметр 12 – отрезок времени более короткой средней, а параметр 9 определяет продолжительность средней, уменьшающей различия между медленной и быстрой средними. Данная разность отображается в форме синих вертикальных столбцов на гистограмме.

Существует ошибочное мнение о красной линии индикатора MACD. Данную полосу мы показали в третьем параметре. Но она не сглаживает цену, а уменьшает разницу между медленной и быстрой средними, отображаемую в форме гистограммы. То есть, это скользящая средняя самой гистограммы.

Чтобы сделать расчет столбца гистограммы, необходимо провести вычитание медленной средней из быстрой. В нашем примере от средней с параметром 12 нужно вычесть величину средней с параметром 26. Если средняя с показателем 12 выше средней с параметром 26, это значит, что столбцы находятся более высоко, чем нулевая линия. А если средняя с показателем 12 располагается ниже средней с параметром 26, то столбец окажется ниже нулевой отметки.

Если скользящая с временным отрезком 12 пересекает скользящую с периодом 26 с нижней стороны в верхнем направлении, то в окне указателя MACD можно будет увидеть, как гистограмма пробивает нулевую полосу также снизу вверх. Если рынок продолжает расти, а медленная и быстрая средние и дальше двигаются в противоположных направлениях, то столбцы будут расти дальше. Данный процесс называется «расхождением скользящих средних». Если все происходит наоборот, т.е. 12 средняя двигается к 26 средней, то в окне индикатора MACD отображается уменьшение столбцов в гистограмме. Данный процесс называется «схождением скользящих средних» (или «конвергенцией»). 

3Торговля на «Форексе» с помощью MACD

Так как у нас есть две средние с различными скоростями, скользящая с более высокой скоростью будет быстрее реагировать на изменение стоимости, чем медленная. В момент формирования новой тенденции быстрая скользящая начинает сближаться с более медленной и, в результате, пересекает ее. В окне индикатора MACD можно заметить, что гистограмма пробила нулевую линию. Данный сигнал о формировании новой тенденции.  

На схеме выше вы можете увидеть, что сначала быстрая полоса располагалась под медленной и правильно определяла нисходящую тенденцию, но далее скользящие средние начали сходиться и размеры столбцов стали меньше. В момент пересечения средних гистограмма равняется нулю. Затем более быстрая средняя оказывается над медленной и столбец образуется выше нулевой полосы. Это послужило сигналом, что на рынке образуется восходящий тренд.

Давайте проанализируем данные указателя MACD и определим, что произошло дальше. 

Итак, на графике GBP/USD можно увидеть, что более быстрая скользящая встретилась с более медленной с нижней стороны по направлению вверх, а гистограмма пересекла снизу вверх нулевую полосу. Это означает, что тенденция к снижению скоро завершится и, скорее всего, образуется новая тенденция. Курс фунта увеличился почти на 400 единиц. Вот так работает указатель MACD!

У индикатора MACD есть важный минус, который объясняется тем, что скользящие средние отстают от стоимости, так как они показывают динамику прошлого, что приводит к небольшой задержке сигналов MACD. Несмотря на это данный указатель очень популярен у игроков рынка, поэтому мы к нему вернемся в следующих лекциях. 

4Индикатор стохастик

Стохастик является еще одним указателем, который определяет окончание тенденции. Стохастик – это осциллятор, определяющий состояние перекупленности и перепроданности на валютном рынке. Он состоит из двух полос, одна из которых быстрая, другая – более медленная.

Торговля с индикатором стохастик

Стохастик сообщает нам, когда рынок перекуплен, и когда перепродан. Данный индикатор совершает движения от 0 до 100. Если полосы стохастика расположены выше 80 уровня, это говорит о том, что рынок перекуплен. А если они ниже уровня 20, то рынок перепродан. Если рынок перекуплен, то надо совершать продажи, а если он перепродан – надо приобретать. 

На графике выше можно увидеть, что стохастик указывает на перекупленность рынка. Какие у вас соображения по поводу последующего движения стоимости?

Если вы ответили, что стоимость будет падать, то оказались правы! Так как рынок был перекуплен, шансы на снижение цены существенно увеличивались.

В этой лекции мы разобрались с основами указателя стохастик. Многие опытные участники рынка пользуются им по-разному, но вы должны знать, что главная задача стохастика – фиксировать состояния перекупленности и перепроданности. Вы должны длительное время проводить опыты с данным индикатором, чтобы он вписался в ваш стиль торговли. 

5Индикатор относительной силы – RSI

Индекс относительной силы имеет сходство со стохастиком, так как он тоже определяет перекупленность и перепроданность. Диапазон его изменений также составляет 0-100.  

Торговля с помощью указателя RSI

Участвовать в торгах с использованием данного индикатора можно так же, как и с помощью указателя стохастик. Он может быть применен для поиска возможных пиков и оснований в соответствии с перекупленностью или перепроданностью рынка. Обратите внимание на график ниже. 

EUR/USD на протяжении недели двигался вниз и снизился почти на 500 единиц за две недели. 9-го января евро торговался ниже 1.2900. Но указатель RSI упал ниже 30, что означает почти полное отсутствие продавцов и, соответственно, окончание движения. Затем стоимость совершила разворот, и евро совершал движение вверх в течение нескольких недель. 

Определение тренда с помощью указателя RSI

Индикатор RSI – очень популярен у торговцев «Форекса», так как его можно применять для определения тенденции. Если вам кажется, что вы видите образование нового тренда, просмотрите индикатор RSI (обратите внимание, находится ли он выше 50, или ниже). Если вы считаете, что новая тенденция будет восходящей, то RSI должна превышать 50. И наоборот, если вы считаете, что тренд будет нисходящим, то убедитесь, что RSI располагается ниже 50.

Индикатор RSI: эффективность проверенная временем

На схеме видно, что началось образование нисходящего тренда. Чтобы не попасть на ложный сигнал, можно дождаться, когда RSI подтвердит наши ожидания и пробьет уровень 50 сверху вниз. Так как это произошло, то можно говорить о сформировавшейся нисходящей тенденции.