Индикаторы тикового объема

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Технический анализ

Том Вильямс, основатель используемой в настоящее время методики VSA, сказал: «Там, где нет доступа к другой информации по объему, может применяться тиковый объем». На «Форексе» объемы могут быть очень важными при торговле. Чтобы увидеть возможные точки разворота, рекомендуется использовать указатель объема Better Volume.  

1Понятие объемов на «Форексе»

Многие из вас знают об объемах торгов (внутридневных оборотах) на фьючерской или фондовой бирже. Объем представляет собой число купленных и проданных акций или контрактов в течение одного дня. Валютный рынок имеет существенные отличия от классических фондовых и товарных бирж, и узнать количество проданных или купленных валют невозможно. И на это есть две причины:

  • «Форекс», в отличие от сырьевого или фондового рынка, не расположен в одном конкретном месте. Трейдеры могут находиться в противоположных точках Земли.
  • Участники применяют заемные торговые методы, известное под названием «плечо».

Поэтому избежать негативных оценок торгов по объемам будет невозможно. Многие трейдеры будут пытаться вас убедить в том, что объемы бесполезны на рынке. Но есть и те, кто готов им возразить, в том числе и мы. Да, объемы торгов в их традиционном понимании нельзя использовать на «Форексе», но они могут предоставить много полезных данных для игроков рынка. 

2Тиковый объем

Для получения сведений о том, как объем изменился в сравнение с предыдущими барами, можно применять тиковый объем. Другой метод заключается в анализе объема торгов по контрактам фьючерского типа, описывающим относительные объемы на валютном рынке.

Тиковый объем представляет собой число тиков (изменений стоимости) за заданный период. Вы все уже видели схему в терминале Metatrader 4 и Metatrader 5, и заметили, что стоимость совершает колебания (тики). И их число за определенный период называется тиковым объемом. С помощью данных объемов можно узнать, сколько раз изменилась стоимость за заданный период. Но к действительным объемам тиковые объемы не имеют отношения. 

Указатель тикового объема существует в терминале метатрейдера. Найти вы его можете в подразделе «Индикаторы – Объемы – Volumes». Торговать по объемам можно с помощью данного тикового объема, поскольку стоимость переместилась со своей позиции. Это означает, что действительный объем валюты точно попал на рынок.

Объёмы на валютном рынке являются одним их самых редких инструментов в теханализе, имея при этом значительные возможности. Именно этот потенциал дает шанс трейдерам заметить возможные места разворота и заранее узнать о переменах в тенденции.

Better Volume – это очень легкий и доступный индикатор. Указатели объема можно без труда скачать с всемирной сети, но для исследования объемов лучше найти именно этот. Better Volume разукрашивает столбцы с объемом в разные цвета в соответствии с текущей ситуацией.

Указатель объема часто используется в методике VSA. Его автором является Том Уильямс. Исследование объемов нужно, чтобы узнать, что делают маркетмейкеры в данный момент: совершают покупки или продажи. Обычные участники рынка не могут идти против «финансовых гигантов», но могут следовать за ними. Другими словами, если они совершают приобретения, значит мы тоже должны покупать, а если они продают, то мы тоже должны начать реализацию.

Чтобы провести такого рода исследование, мы должны сопоставить тиковый объем с диапазоном нынешней свечи. Если он очень значительный, это значит, что на рынке появились игроки, которые покупают или продают валюту в большом количестве. В результате возможно появление точек обратного движения рынка. Посмотрите на схему, на который заметен разворот стоимости именно в точках со значительным объемом. 

Указатель Better Volume сигнализировал посредством белого и красного столбца, обозначив точки разворота. В первом случае на схеме (первый овал) видно, что на данный момент совершаются массовые продажи. На это указывает белый цвет индикатора объема и самый высокий объем свечи медвежьего типа.

Во втором примере на схеме объем был создан благодаря появлению покупателей, которые активно приобретали евро, тем самым останавливая снижение стоимости, что привело к ее росту. Данное изменение направления движения подтверждается высоким красным столбцом в комбинации с пин-баром. 

3Сигналы индикатора

Данный указатель в автоматическом режиме анализирует нынешний объем и размер свечи, сопоставляя их с предшествующими показателями (20 свечей), и дает такие сигналы, которые появляются в форме перемены цвета:

  • Красный цвет говорит о значительном объеме и крупной бычьей свече. Как правило, он образуется в начале и в конце восходящей тенденции, а также в период коррекции на нисходящем рынке.
  • Белый цвет свидетельствует о существенном объеме и о большой медвежьей свече. Как правило, он возникает в начале и в конце восходящей тенденции, а также при коррекции на восходящем рынке.
  • Зеленый цвет говорит о большом объеме на свече с маленьким диапазоном. Сигнал появляется в конце тренда (меркетмейкеры оставляют свои позиции обычным игрокам, которые закроются с убытком, потому что начнут торги в конце тренда, перед началом разворота) и во время закрепления прибыли в средней части тренда.
  • Пурпурный цвет указывает на большой объем на группе свечей с широким и узким диапазоном. Его появление ‑ редкость, и, как правило, оно случается на коррекциях.  
  • Желтый цвет говорит о свечах с минимальным тиковым объемом. Чаще всего возникает во время коррекции. Если указатель не дает сигналов, то столбики приобретают голубой цвет.

Указатель Better Volume помогает четко определить точки начала обратного движения. Но, чтобы достичь лучшего результата, стоит комбинировать сигналы данного индикатора с другими показателями. 

Индикатор OBV впервые описал Джо Гранвилл в 1963 году. Вначале его применяли на товарных торгах. Согласно мнению автора, объем торгов способствует движению рынка, и его изменение предшествует колебаниям стоимости. Данная теория и стала основой указателя балансового объема, применяемого для предсказания основного движения стоимости и установления соотношения положительных и отрицательных финансовых потоков.

Индикатор OBV рассчитывается с помощью добавления объема, когда стоимость закрытия становится выше предшествующей. А если цена завершения ниже предыдущей, то данный указатель определяется посредством вычитания объема. В соответствии с таким расчетом строится схема, которая сопоставляется с ценовым графиком. Это необходимо, чтобы определить расхождения и разные сигналы подтверждения. 

4Индикатор OBV 

Данный указатель основан на теории, которая гласит, что изменение объема осуществляется перед переменой стоимости. Джо Гранвилл объясняет это тем, что когда объемы торговли резко повышаются или снижаются, на простой схеме изменения стоимости может и не быть, но такое событие, скорее всего, спровоцирует мощное движение. Это происходит потому, что влиятельные инвесторы уже начали вкладывать финансовые средства в обсуждаемый денежный инструмент, а обычные вкладчики продолжают совершать продажи.

Но в скором времени покупки превысят продажи, а цены начнут двигаться вверх, что приведет к активному росту, который объясняется присоединения мелких вкладчиков к крупным. Спустя какое-то время основные инвесторы начинают продавать имеющиеся у них активы, и тогда происходит обратная ситуация. Чтобы получить максимальную прибыль, нужно продавать на максимальных показателях, а приобретать на минимальных.

Вот как индикатор OBV основывается на этой теории и можно сказать является показателем самых важных разворотов тенденции. Если вы заметили, что полоса индикатора устремилась вверх, и цены растут на схеме, то это подтверждает движение тренда вверх. В данной ситуации цены растут в результате увеличенного спроса на рассматриваемый актив, который является условием сильной восходящей тенденции. Если стоимость растет, а индикатор падает, то это означает, что появилась дивергенция, а, соответственно, восходящая тенденция является слабой и скоро может произойти разворот.

В случае нисходящего тренда, показания указателя OBV интерпретируются с точностью наоборот.

Как пользоваться индикатором OBV?

Как правило, данный указатель самостоятельно не применяется, так как он не предоставляет точных сигналов, а только подтверждает информацию других индикаторов. Вот почему направление его движения важнее, чем его числовое значение.

Прежде всего, вы должны обращать внимание на направление движения указателя OBV и наличие совпадения его тренда с тенденцией цены. Если увеличение или падение ценового графика имеет более высокую скорость, чем у индикатора, то данная ценовая тенденция является не подтвержденной торговыми объемами. А это, в свою очередь, служит сигналом близкого расположения максимума восходящей тенденции или минимального значения нисходящей. 

Разворот тренда является единственным сигналом указателя OBV. Считается, что индикатор будет менять свою тенденцию до начала изменений на ценовой схеме. То есть, что если индикатор начал двигаться в нижнем направлении, то это сигнал о продаже, а если развернулся вверх – о возможности выгодного приобретения. Но этот индикатор часто дает ложные сигналы. По этой причине после изменения его направления нужно выждать 3 периода. Если на протяжении этого времени он не прекратил движение, то позиция открывается, а если он развернулся к изначальному тренду, то это свидетельствует о ложном сигнале.

С английского языка название Volume переводится как «индикатор объема».

Данный указатель считается самым важным, так как он отображает объем сделок, и, соответственно, показывает, был ли прорыв стоимости ложным, или, наоборот, истинным. Вот почему он считается очень простым: если показатель Volume резко увеличивается при движении цены, то направление верное, и стоит на него обратить внимание. Как правило, такого рода неожиданные движения происходят после выхода значительных новостей в области политики или мировой экономики. Разные программы отображают этот указатель по-разному: в виде полосы и свечей разных цветов (красная свеча означает снижение объема нынешнего периода в сопоставлении с предыдущим, а зеленая – его рост).